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 Histogrammes barres et/ou camembert

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exdragon

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Sam 28 Jan 2012 - 13:01

Recompiler la DLL je pense que tu devrais avoir le droit, c'est l'utilisation commerciale, la vente d'un logiciel utilisant ta dll qui va poser problème.

Ok je ne savais pas que tu faisais des DLL, on a plusieurs DLL..istes là Wink

(j'invente un mot^^)

Pour la LGPL je pense que tu as raison aussi.
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Severin



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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 29 Jan 2012 - 13:36

Hallo Klaus,

herzlichen Glückwunsch für deine neusten DLL.
Du erstellst so schnell neue DLL, ich komme mit dem Testen
nicht nicht merh nach.
Immer wenn ich ich deine Anleitung übersetzt habe, bringst du eine Verbesserung.
Die Histo.dll ist sehr wichtig für mich.
Wie jean debord schon bemerkte, ist eine Regressionsanalyse in verschiedenen Ausführungen und in
Grafikdarstellung sehr interessant.
Wie:

y = a + bx

y = a + bx1 + cx2

y = a + bx1 + cx2 + dx3

und das Bestimmheitsmass, mit t-Test

Klaus mach bitte weiter und bring uns neue Meisterstücke. bounce

Severin

Hello Klaus,

Congratulations on your latest DLL.
You create new DLL so fast, I get to the test
not merh not to.
Whenever I figured I translated your instructions, you bring an improvement.
The Histo.dll is very important to me.
As Jean Debord already noticed, is a regression analysis in various designs and in
Graphic presentation very interesting.
as:

y = a + bx

y = a + bx 1 + cx2

y = a + bx 1 + cx2 + dx3

and Bestimmheitsmass, with t-test

Klaus, please go ahead and bring us new masterpieces. bounce

Severin

Bonjour Klaus,

Félicitations pour votre dernière DLL.
Vous créez nouvelle DLL si vite, je reçois à l'épreuve
pas merh pas.
Chaque fois que j'ai pensé que je traduits vos instructions, vous apportez une amélioration.
Le Histo.dll est très important pour moi.
Comme Jean Debord déjà remarqué, est une analyse de régression dans diverses conceptions et de
La présentation graphique très intéressant.
En tant que:

y = a + bx

y = a + bx + cx2 une

y = a + bx + cx2 + 1 DX3

et Bestimmheitsmass, avec le test t

Klaus, s'il vous plaît allez-y et nous apporter de nouveaux chefs. bounce

Severin
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jean_debord

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 29 Jan 2012 - 15:35

Severin a écrit:
Bestimmheitsmass, avec le test t

Klaus, s'il vous plaît allez-y et nous apporter de nouveaux chefs. bounce

Severin

Oui, Klaus est un chef Smile

"Bestimmheitsmass", je ne sais pas ce que c'est, mais le test t est bien prévu, et pas seulement pour les polynômes.

Mais je n'avance pas car je travaille en même temps sur la DLL tableur et j'ai encore quelques problèmes (voir mon autre message à ce sujet).
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Severin



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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 29 Jan 2012 - 15:47

Das Bestimmtheitsmaß R2 lässt sich als Quadrat des Korrelationskoeffizienten zwischen den beobachteten und
den regressionsanalytisch geschätzten Werten der erklärten Variablen angeben, liegt also zwischen null und eins.

The coefficient of determination R2 can be defined as the square of the correlation coefficient between the observed and
specify the estimated values ​​of the regression analysis explained variable is, therefore, between zero and one.

Le coefficient de détermination R2 peut être définie comme le carré du coefficient de corrélation entre l'observé et
spécifier les valeurs estimées de l'analyse de régression variable expliquée est, par conséquent, entre zéro et un.
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jean_debord

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Mar 31 Jan 2012 - 13:04

Oui le R2 est bien prévu.

Voici comment se présente le fichier de sortie dans le cas du programme actuel (exemple avec un polynôme de degré 3) :

Code:

=========================================================================
Curve fit: y = b0 + b1.x + b2.x^2 + b3.x^3
-------------------------------------------------------------------------
Parameter  Est.value        Std.dev.        95% Confidence Interval
-------------------------------------------------------------------------
  b0    481.78951172      25.69367856    423.66637272;    539.91265071
  b1    -938.48356383      47.82386598  -1046.66866480;    -830.29846285
  b2    827.47418099      93.69499502    615.52137688;    1039.42698510
  b3    368.67153507      52.94578940    248.89983833;    488.44323181
-------------------------------------------------------------------------
Number of observations            : n          =    13
Residual error                    : s          =    57.4194
Coefficient of correlation        : r          =    0.9984
Coefficient of determination      : r2          =    0.9968
Adjusted coeff. of determination  : r2a        =    0.9958
Variance ratio (explained/resid.) : F(  3,  9) =  938.2036
Critical variance ratio          : F(p = 0.95) =    3.8625
-------------------------------------------------------------------------
  i        Y obs.      Y calc.      Residual      Std.dev.      Std.res.
-------------------------------------------------------------------------
  1    2615.0000    2657.3287      -42.3287      57.4194      -0.7372
  2    2474.0000    2405.8812      68.1188      57.4194        1.1863
  3    2152.0000    2188.9006      -36.9006      57.4194      -0.6426
  4    2114.0000    2024.6634      89.3366      57.4194        1.5559
  5    1862.0000    1879.0757      -17.0757      57.4194      -0.2974
  6    1364.0000    1417.7360      -53.7360      57.4194      -0.9359
  7      910.0000      965.9838      -55.9838      57.4194      -0.9750
  8      702.0000      724.3800      -22.3800      57.4194      -0.3898
  9      586.0000      583.5439        2.4561      57.4194        0.0428
 10      501.0000      481.7895      19.2105      57.4194        0.3346
 11      392.0000      341.8227      50.1773      57.4194        0.8739
 12      330.0000      284.6713      45.3287      57.4194        0.7894
 13      250.0000      296.2231      -46.2231      57.4194      -0.8050
=========================================================================

Pour la DLL, je modifierai un peu la présentation.
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Severin



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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Mar 31 Jan 2012 - 13:26

@ jean_debord Very Happy

Ja, die Ergebnisse in eine Textdatei.

Vorteile:
1. Ergebnisse können in panoramic eingelesen werden.
2. Ergebnisse können in Excel eingelesen werden.

Nachteil:
Pro Auswertung eine Datei. Aber ich glaube die Vorteile sind grösser.

Danke für ihre Aufmerksamkeit dies zu lesen,
Severin

PS. Ich benötige nur einige Statistikwerte.

Yes, the results to a text file.

advantages:
First Results can be read into panoramic.
Second Results can be read into Excel.

disadvantage:
Evaluation per file. But I think the benefits are greater.

Thank you for your attention to read this,
Severin

PS. I just need some statistical values??.


Oui, les résultats dans un fichier texte.

avantages:
Premier Les résultats peuvent être lues dans panoramiques.
Deuxième Les résultats peuvent être lus dans Excel.

inconvénient:
Évaluation par fichier. Mais je pense que les avantages sont plus importants.

Merci pour votre attention à lire cela,
Severin

PS. J'ai juste besoin de quelques valeurs statistiques.
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jean_debord

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Jeu 2 Fév 2012 - 13:15

Voici une unité Delphi destinée à être incorporée dans la DLL de Klaus.

Il y a 11 fonctions prédéfinies. Un utilisateur (averti !) pourra définir sa propre fonction mais pour cela il devra fournir les valeurs approchées des paramètres car le calcul est itératif.

Code:

{ ******************************************************************
  Modeles de courbes de tendance (version Delphi)
  ------------------------------------------------------------------
  Necessite la bibliotheque DMath :
  http://www.unilim.fr/pages_perso/jean.debord/tpmath/dmat086.zip
  ****************************************************************** }

unit umodels;

interface

uses
  { Unites de la bibliotheque DMath }
  utypes, upolynom, ulinfit, upolfit, unlfit, ufracfit, uexpfit,
  ulogifit, upowfit, uhillfit, uevalfit, uregtest, uinvbeta;

type TModel =
  (REG_LIN,    { y = a + b.x }
  REG_POL2,  { y = a + b.x + c.x^2 }
  REG_POL3,  { y = a + b.x + c.x^2 + d.x^3 }
  REG_FRAC1,  { y = a.x / (1 + b.x) }
  REG_FRAC2,  { y = (a + b.x) / (1 + c.x) }
  REG_EXPO1,  { y = a.exp(-b.x) }
  REG_EXPO2,  { y = a + b.exp(-c.x) }
  REG_LOGIS1, { y = a / [1 + exp(-b.x + c)] }
  REG_LOGIS2, { y = a + (b - a) / [1 + exp(-c.x + d)] }
  REG_POWER1, { y = a.x^b }
  REG_POWER2, { y = a / [1 + (b / x)^c] }
  REG_USER);  { Fonction definie par l'utilisateur }

function FirstParam(Model : TModel) : Integer;
{ Retourne l'indice du premier parametre du modele }

function LastParam(Model : TModel) : Integer;
{ Retourne l'indice du dernier parametre du modele }

function FuncName(Model : TModel) : String;
{ Retourne le nom de la fonction de regression }

function ParamName(Model : TModel; I : Integer) : String;
{ Retourne le nom du parametre d'indice I }

procedure FitModel(Model      : TModel;
                  X, Y, Ycalc : TVector;
                  N          : Integer;
                  B          : TVector;
                  V          : TMatrix;
                  var Test    : TRegTest);
{ Ajustement du modele
  Entree : Model : indice du modele de regression
          X, Y  : coordonnees des points
          N    : nombre de points
  Sortie : Ycalc : valeurs calculees de Y
          B    : parametres du modele
          V    : matrice de variance-covariance
          Test  : tests statistiques }   

function RegFunc(Model : TModel; X : Float; B : TVector) : Float;
{ Calcul de la fonction de regression au point X
  (a appeler apres FitModel) }

procedure WriteResults(FileName : String;
                      Model    : TModel;
                      X, Y,
                      Ycalc    : TVector;
                      N        : Integer;
                      B        : TVector;
                      V        : TMatrix;
                      Test    : TRegTest);
{ Ecrit les resultats dans le fichier de sortie }

implementation

const
  MaxIter = 1000;    { Nb max d'iterations pour regression non lineaire }
  Tol    = 1.0E-10; { Precision des parametres de la reg. non lineaire }
  SVDTol  = 1.0E-15; { Tolerance pour la decomposition en val. singulieres }
  Alpha  = 0.05;    { Niveau de signification des tests statistiques }

function FirstParam(Model : TModel) : Integer;
begin
  case Model of
    REG_LIN    : FirstParam := 0;
    REG_POL2  : FirstParam := 0;
    REG_POL3  : FirstParam := 0;
    REG_FRAC1  : FirstParam := 1;
    REG_FRAC2  : FirstParam := 0;
    REG_EXPO1  : FirstParam := 1;
    REG_EXPO2  : FirstParam := 0;
    REG_LOGIS1 : FirstParam := 1;
    REG_LOGIS2 : FirstParam := 0;
    REG_POWER1 : FirstParam := 0;
    REG_POWER2 : FirstParam := 1;
    REG_USER  : FirstParam := 1;
  end;
end;

function LastParam(Model : TModel) : Integer;
begin
  case Model of
    REG_LIN    : LastParam := 1;
    REG_POL2  : LastParam := 2;
    REG_POL3  : LastParam := 3;
    REG_FRAC1  : LastParam := 2;
    REG_FRAC2  : LastParam := 2;
    REG_EXPO1  : LastParam := 2;
    REG_EXPO2  : LastParam := 2;
    REG_LOGIS1 : LastParam := 3;
    REG_LOGIS2 : LastParam := 3;
    REG_POWER1 : LastParam := 1;
    REG_POWER2 : LastParam := 3;
    REG_USER  : LastParam := uevalfit.LastParam;
  end;
end;

function FuncName(Model : TModel) : String;
begin
  case Model of
    REG_LIN    : FuncName := 'y = a + b.x';
    REG_POL2  : FuncName := 'y = a + b.x + c.x^2';
    REG_POL3  : FuncName := 'y = a + b.x + c.x^2 + d.x^3';
    REG_FRAC1  : FuncName := 'y = a.x / (1 + b.x)';
    REG_FRAC2  : FuncName := 'y = (a + b.x) / (1 + c.x)';
    REG_EXPO1  : FuncName := 'y = a.exp(-b.x)';
    REG_EXPO2  : FuncName := 'y = a.exp(-b.x) + c';
    REG_LOGIS1 : FuncName := 'y = a / [1 + exp(-b.x + c)]';
    REG_LOGIS2 : FuncName := 'y = a + (b - a) / [1 + exp(-c.x + d)]';
    REG_POWER1 : FuncName := 'y = a.x^b';
    REG_POWER2 : FuncName := 'y = a / [1 + (b / x)^c]';
    REG_USER  : FuncName := 'y = ' + uevalfit.FuncName;
  end;
end;

function ParamName(Model : TModel; I : Integer) : String;
begin
  if Model = REG_USER then
    ParamName := uevalfit.ParamName(I)
  else 
    ParamName := Chr(97 + I - FirstParam(Model));
end;

function RegFunc(Model : TModel; X : Float; B : TVector) : Float;
begin
  case Model of
    REG_LIN    : RegFunc := B[0] + B[1] * X;
    REG_POL2  : RegFunc := Poly(X, B, 2);
    REG_POL3  : RegFunc := Poly(X, B, 3);
    REG_FRAC1,
    REG_FRAC2  : RegFunc := FracFit_Func(X, B);
    REG_EXPO1,
    REG_EXPO2  : RegFunc := ExpFit_Func(X, B);
    REG_LOGIS1,
    REG_LOGIS2 : RegFunc := LogiFit_Func(X, B);
    REG_POWER1 : RegFunc := PowFit_Func(X, B);
    REG_POWER2 : RegFunc := HillFit_Func(X, B);
    REG_USER  : RegFunc := EvalFit_Func(X, B);
  end;
end;

procedure FitModel(Model      : TModel;
                  X, Y, Ycalc : TVector;
                  N          : Integer;
                  B          : TVector;
                  V          : TMatrix;
                  var Test    : TRegTest);
var
  I : Integer;

begin
  { Ajuster le modele }
  case Model of
    REG_LIN    : SVDLinFit(X, Y, 1, N, N * SVDTol, B, V);
    REG_POL2  : SVDPolFit(X, Y, 1, N, 2, N * SVDTol, B, V);
    REG_POL3  : SVDPolFit(X, Y, 1, N, 3, N * SVDTol, B, V);
    REG_FRAC1  : FracFit(X, Y, 1, N, 1, 1, False, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_FRAC2  : FracFit(X, Y, 1, N, 1, 1, True, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_EXPO1  : ExpFit(X, Y, 1, N, 1, False, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_EXPO2  : ExpFit(X, Y, 1, N, 1, True, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_LOGIS1 : LogiFit(X, Y, 1, N, False, False, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_LOGIS2 : LogiFit(X, Y, 1, N, True, False, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_POWER1 : PowFit(X, Y, 1, N, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_POWER2 : HillFit(X, Y, 1, N, False, MaxIter, Tol, B, V);
    REG_USER  : EvalFit(X, Y, 1, N, MaxIter, Tol, B, V);
  end;

  { Calculer les Y estimes }
  for I := 1 to N do
    Ycalc[I] := RegFunc(Model, X[I], B);

  { Mettre a jour la matrice de variance-covariance
    et calculer les tests statistiques }
  RegTest(Y, Ycalc, 1, N, V, FirstParam(Model), LastParam(Model), Test);
end;

procedure WriteResults(FileName : String;
                      Model    : TModel;
                      X, Y,
                      Ycalc    : TVector;
                      N        : Integer;
                      B        : TVector;
                      V        : TMatrix;
                      Test    : TRegTest);
const
  Line1 = '-------------------------------------------------------------------------';
  Line2 = '=========================================================================';

var
  OutF  : Text;    { Fichier de sortie }
  Delta : Float;    { Residu }
  Sr    : Float;    { Ecart-type residuel }
  SB    : Float;    { Ecart-type d'un parametre }
  R    : Float;    { Coefficient de correlation }
  Tc    : Float;    { Valeur critique de t au risque Alpha }
  Fc    : Float;    { Valeur critique de F au risque Alpha }
  I    : Integer;  { Variable de Boucle }

begin
  Assign(OutF, FileName);
  Rewrite(OutF);
 
  Writeln(OutF, Line2);
  Writeln(OutF, 'Ajustement de la fonction : ', FuncName(Model));
  Writeln(OutF, Line1);

  Writeln(OutF, 'Param.    Valeur        Ecart-type          ',
          'Intervalle de confiance ', (100 * (1 - Alpha)):2:0, '%');

  Writeln(OutF, Line1);
 
  { Calculer le t de Student et le F de Snedecor }
  Tc := InvStudent(Test.Nu2, 1 - 0.5 * Alpha);
  Fc := InvSnedecor(Test.Nu1, Test.Nu2, 1 - Alpha);

  for I := FirstParam(Model) to LastParam(Model) do
    begin
      SB := Sqrt(V[I,I]);
      Writeln(OutF, ParamName(Model, I), B[I]:17:8, SB:17:8,
              (B[I] - Tc * SB):20:8, ';', (B[I] + Tc * SB):17:8);
    end;

  Writeln(OutF, Line1);

  Writeln(OutF, 'Nombre d''observations        : n          = ', N:5);

  with Test do
    begin
      Sr := Sqrt(Vr);
      Writeln(OutF, 'Erreur residuelle            : s          = ', Sr:10:4);
      if R2 <= 1.0 then
        begin
          R := Sqrt(R2);
          if (Model = REG_LIN) and (B[1] < 0.0) then R := -R;
          Writeln(OutF, 'Coefficient de correlation  : r          = ', R:10:4);
          Writeln(OutF, 'Coefficient de determination : r2          = ', R2:10:4);
        end; 
      Writeln(OutF, 'Rapport de variances        : F(', Nu1:3, ', ', Nu2:3, ') = ', F:10:4);
      Writeln(OutF, 'Valeur critique de F        : F(p = ', (1 - Alpha):4:2, ') = ', Fc:10:4);
    end;

  Writeln(OutF, Line1);
  Writeln(OutF, '  i        Y obs.      Y calc.        Residu        E.type    Res.norm.');
  Writeln(OutF, Line1);

  for I := 1 to N do
    begin
      Delta := Y[I] - Ycalc[I];
      Writeln(OutF, I:3, Y[I]:14:4, Ycalc[I]:14:4, Delta:14:4, Sr:14:4, (Delta / Sr):14:4);
    end;

  Writeln(OutF, Line2);
 
  Close(OutF);
end;

end.
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jean_debord

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 5 Fév 2012 - 15:37

Voici une modification de la DLL de Klaus qui permet d'ajuster les courbes de tendance :

http://www.unilim.fr/pages_perso/jean.debord/panoramic/histogramme.zip

Les sources en Delphi sont ici :

http://www.unilim.fr/pages_perso/jean.debord/panoramic/histo_sources.zip

Pour compiler les sources, vous aurez besoin de la bibliothèque DMath :

http://www.unilim.fr/pages_perso/jean.debord/tpmath/dmat086.zip

(seul le sous-répertoire "units" est requis)

Utilisation :
-----------

1) Le choix du type de courbe se fait dans le fichier de données en ajoutant, juste avant la fin, une ligne du type :

#Courbe=LIN

Le type de courbe est défini par :

LIN, : y = a + b.x
POL2 : y = a + b.x + c.x^2
POL3 : y = a + b.x + c.x^2 + d.x^3
FRAC1 : y = a.x / (1 + b.x)
FRAC2 : y = (a + b.x) / (1 + c.x)
EXPO1 : y = a.exp(-b.x)
EXPO2 : y = a + b.exp(-c.x)}
LOGIS1 : y = a / [1 + exp(-b.x + c)]
LOGIS2 : y = a + (b - a) / [1 + exp(-c.x + d)]
POWER1 : y = a.x^b
POWER2 : y = a / [1 + (b / x)^c]

2) Les abscisses x correspondent aux légendes des données. Elles sont composées de valeurs équidistantes (ceci pour le graphique ; le calcul sera néanmoins correct si les valeurs ne sont pas équidistantes).

3) Toutes les séries présentes dans le fichier de données sont modélisées automatiquement dès que le graphique se trace. Les résultats sont placés dans des fichiers ayant le même nom que le fichier de données et des extensions "p1", "p2", "p3" ... en fonction du numéro de la série. Ces fichiers peuvent être chargés dans Panoramic par un mémo.

Note : L'option USER (fonction définie par l'utilisateur) et la transformée de Fourier seront implantées ultérieurement.


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Severin



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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 3:27

@ jean debord

Ich habe alle Dateien entpackt und geladen.
Das Beispielprogramm wurde gestartet und läuft.
Beim Einlesen der Datei - Test - tritt folgender Fehler auf:

Application Error
Exception EOleSysError in module histo.dll at 0005AA39

Fehlen noch Dateien oder ist es ein anderer Fehler ?
Severin


@ Jean Debord

J'ai extrait tous les fichiers et chargé.
L'exemple de programme est lancé et en cours d'exécution.
Lors de la lecture du fichier - test - l'erreur suivante se produit:

Erreur d'application
Exception dans le histo.dll EOleSysError module à 0005AA39

Sont toujours portées disparues fichiers ou est-il une autre erreur?
Severin
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jean_debord

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 11:12

Je n'ai pas rencontré ce problème, qui semble d'ailleurs provenir du contrôle ChartFX.

Mais j'ai pu commettre une erreur en adaptant la DLL de Klaus.

Klaus pourrait peut-être nous renseigner.
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Klaus

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 12:06

Regarde le dernier post sur la page 1: j'y donne la solution.

Schau Dir den letzten Beitrag auf der ersten Seite an: ich gebe dort dir Lösung.
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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 15:06

AUWEI

Gesperrt vom FBI.

Severin
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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 15:41

Merci Klaus !

Je vais reprendre ce projet, que j'avais momentanément abandonné pour me conscrer aux fractales.
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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 16:57

Gesperrt vom FBI ? hier ist die Lösung:
Bloqué par le FBI ? voici la solution;

Download

Identifiant: panoramic@klausgunther
password: panoramic123

Schau in Outils - dort ist der Folder mit allem Nötigen
Regarde dans Outils; il y a le dossier avec tout ce qu'il faut.

Nach dem download der Dateien, copiere sie in Windows\system32\ (dort wo alle *.OCX sind), und dann regsitrierst du das OCX in einem DOS-Fenster mit:
Une fois les fichiers téléchargés, tu les places dans Windows\system32\ (ou là où se trouvent les autres *.OCX), puis tu valides le contrôle dans une fenêtre dos par la commande

Regsvr32 CFX32.OCX

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 18:59

@ Klaus

Download hat geklappt, danke.
Werde nächste Woche installieren.

@ jean_debord

???
Wo ist der Fehler ?
Où est-ce qu'est la faute ?

Severin
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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Dim 4 Mar 2012 - 20:14

Meiner Meinung nach ist es die Abwesenheit des OCX - war auch bei mir so.

A mon avis, c'était l'absence du OCX - c'était le cas chez moi.
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MessageSujet: re   Ven 29 Juin 2012 - 0:49

@ Klaus,


J'essaie de me sevir de histo.dll pour afficher le graphique de mon prog du moment (cf :http://panoramic.free-boards.net/t2315-quelques-lignes-de-code-plus-tard#22030)
Je me rends compte qu'avec la méthode que j'ai écrite
je vais avoir vite fait un bug dès que les données dépasserons 365 pixel en abscisse
ou que du moins l'affichage sera dégueulasse.
comme on ne peut pas avoir de "bar" sur un "scene2d"

En gros tant que le dessin du graphique sur le form sera moins large que le form tout ira bien mais après...... affraid
Donc...j'essaie de me servir de histo.dll qui sur une capture d'écran me semble pouvoir résoudre ce problème
car ton histogramme possède une bar horizontale et préserve donc l'intégrité du form même si l'histogramme s'agrandi .

pour histo.dll , il faut charger un fichier avec paramètres et données que tu détailles dans Autres_dll.rtf .

Puis je le créer en lui donnant l'extension "*.txt" ?
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Klaus

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Ven 29 Juin 2012 - 1:06

Moi, je le crée avec l'extension TXT. Mais tu peux mettre n'importe quoi, à condition d'inclure l'extension dans le nom de fichier que tu passes en paramètre à la DLL. Tu peux utiliser DAT, INI, CFG, XXX, ... Ce que tu veux.
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MessageSujet: re   Ven 29 Juin 2012 - 1:09

Merci Klaus,

je vais me lancer dans cette nouvelle bataille de dll

lol!

Ps : pour placer cet histo sur une form....y a t il des paramètres particuliers ou il se place tout seul ?
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Klaus

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Ven 29 Juin 2012 - 1:18

Il ouvre une fenêtre indépendante.
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Yannick

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MessageSujet: re   Ven 29 Juin 2012 - 2:17



grrrrrr........

as tu une idée de ce que à quoi ca correspond ?


PS : j'ai le meme pb avec ton exemple
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MessageSujet: re   Ven 29 Juin 2012 - 3:05

@ Jicehel

Citation :
Solution trouvé: il faut faire ça:
lancer une commande cmd
faire: cd C:\Windows\SysWOW64
faire: regsvr32 CFX32.DLL

comment tu lance cet commande , je trouve seulement la fenêtre invite de commande... scratch scratch scratch

( j'ai copié tout les fichiers dans "C:\Windows\systeme32" en plus je ne vois pas de CFX32.DLL dans le zip )

plus j'avance et plus j'ai l'impression que mes connaissances reculent... Embarassed
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MessageSujet: re   Ven 29 Juin 2012 - 5:48

Pas moyen de charger CFX32.OCX
j'ai copié dans les deux répertoires , W7 ne le trouve pas en mode Dos

Sad

IL le trouve mais....




BON !!! J'ai résolu en téléchargeant la version 6 de delphi.
le hic c'est qu'il arrive pas à renommer l'extension d'un fichier qu'il a deja renommé scratch scratch cherchez l'erreur......
pas grave je l'ai renommé comme il voulait qu'il soit nommé pour le renommer rendeer geek jocolor king vous suivez..... Laughing

BREF !!! Comme disait l'autre..... CA MARCHE !!!!!!!!!


Ps : l'application sur laquelle j'ai utilisé histo.dll :http://panoramic.free-boards.net/t2315-quelques-lignes-de-code-plus-tard#22072




Dernière édition par ygeronimi le Ven 29 Juin 2012 - 8:03, édité 4 fois (Raison : resolution)
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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Ven 29 Juin 2012 - 9:11

Je te félicite pour ta persévérance ! En effet, pour l'installation sous W7, c'est souvent galère... Bravo àà toit !

J'ai pris un peu de repos, et je découvre ce matin. Avec mes tests sous XP, tout marche bien...
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Jicehel

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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   Ven 29 Juin 2012 - 11:23

Pareil pour moi Klaus, après avoir joué hier, je me suis lachement endormi ... Wink Bravo ygeronimi tu as réussi par ta persévérence Wink
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MessageSujet: Re: Histogrammes barres et/ou camembert   

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Histogrammes barres et/ou camembert
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